2024年5月15日，安徽财经大学金融学院副院长吴鑫育教授作为2024年金岭学术大讲堂第5期的嘉宾，在雷竞技在线进入 金盆岭校区经管大楼307，为我院师生带来了一场主题为“期权隐含风险厌恶与中国股市波动率预测”的学术讲座。讲座由经管学院副院长刘坚主持，30余名师生参加了本次讲座。

吴鑫育教授详细介绍了EGARCH-MIDAS模型的理论基础和应用方法，并通过实证分析展示了其在中国股市波动率预测中的优越性。他指出，传统的风险预测模型在使用期权隐含风险规避因子时存在一定的局限性，而EGARCH-MIDAS模型由于能够捕捉到波动率的长期和短期变化，有效利用现有的高频率金融数据和低频率经济数据，可以提高股市波动率预测的精确度，并在风险管理和投资决策中发挥重要作用。

在讨论环节，多位老师与学生与吴鑫育教授就研究领域的前沿问题展开了深入探讨与交流，吴鑫育教授进行了耐心指导，并对研究生的生涯规划提出了众多中肯的意见建议。

副院长刘坚表示，此次学术讲座对师生们的科研能力提升起到了启发和引导作用，拓宽了大家的学术视野，积极推进了学院良好学术氛围的营造。

嘉宾简介：

吴鑫育，安徽财经大学金融学院副院长，教授、博士（后）、博士生导师。安徽省“领军人才特聘教授”，安徽省“江淮文化名家”青年英才，安徽省高校杰青，安徽省自科优青，安徽省高校学科（专业）拔尖人才，安徽省优秀青年研究生导师，安徽省“教坛新秀”，美国北伊利诺伊大学访问学者，中国（双法）风险管理分会理事，中国衍生品青年论坛成员，安徽省社科界青年学者协会理事，安徽省经济学学会常务理事，国家自然科学基金同行评议专家，全国专业学位水平评估专家。主要从事金融工程与风险管理领域研究，主持国家自然科学基金面上项目和青年项目（结题绩效评估为“优秀”）、国家社会科学基金重大项目子课题等国家级课题3项，在Energy Economics、Pacific-Basin Finance Journal、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》等国内外重要学术期刊和报刊发表论文100余篇；出版学术专著2部；撰写教学案例入选中国金融专业学位案例中心案例库。获得安徽省社会科学奖三等奖、安徽省社科联“三项课题”研究活动优秀成果一等奖、第八届安徽省自然科学优秀学术论文三等奖等科研奖项。

（图/文袁子纹 一审/申立平 二审/刘坚 三审/彭新宇）