授课单位：数学与统计学院

授课中文名称：时间序列分析

授课英文名称：Time Series Analysis

授课时间及内容(16个学时)

6月15日，14:00-17:00 第一次（4学时）

  1.Statistics and Time-Series: An Introduction

  2.Fundamental Concepts

  3.Simple Autoregressive Models,

    Properties of AR Models

    Identifying AR Models in Practice

    Goodness of Fit

    Forecasting,

6月17日，14:00-17:00 第二次（4学时）

  4.Simple Moving-Average Models

    Properties of MA Models

    Identifying MA Order

    Estimation

    Forecasting Using MA Models,

  5.Simple ARMA Models,

    Properties of ARMA(1,1) Models

    General ARMA Models

    Identifying ARMA Models

    Forecasting Using an ARMA Model

6月18日，14:00-17:00 第三次（4学时）

  6.Unit-Root Nonstationarity

    Random Walk

    Random Walk with Drift

    Trend-Stationary Time Series

    General Unit-Root Nonstationary Models

    Unit-Root Test

6月22日，14:00-17:00 第四次（4学时）

  7.Seasonal Models (optional)

    Seasonal Differencing

    Multiplicative Seasonal Model

  8.Nonlinear Time Series Model

授课方式：腾讯会议，请加QQ群753411057。

授课教授：Shiqing Ling(凌仕卿)教授，香港科技大学数学系教授。

授课专家学术情况简介：

凌仕卿教授，香港科技大学数学系讲座教授(Chair Professor)及金融科技课程联合主任，Journal of Econometrics杂志Fellow,IMS (Institute of Mathematical Statistics)学会Fellow, MSSANZ (Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand)学会Fellow,荣获MSSANZ学会2013双年度勋章，目前正担任其研究领域主要国际期刊《Journal of Time Series Analysis》联合主编,以及《Statistica Sinica》，《计量经济学报》与其他三个杂志的副主编。连续三年(2019, 2020, 2021)入选美国斯坦福大学(John P. A. Ioannidis教授团队)发布全球前2%终身科学影响力排行榜，凌仕卿教授主要研究领域是经济与金融时间序列分析。